Článek pochází z finanz.ru

(Bloomberg) - Obchodníci s deriváty zajišťují své sazby na pěti rozvíjejících se trzích, kde vidí největší riziko poklesu příštího měsíce.

Implikovaná volatilita měn Turecku, Brazílii, Mexiku, Rusku a Jihoafrické republice vykazuje nejvyšší růst ve světě v průběhu čtvrtletí, což bylo nejhorší pro měny rozvíjejících se zemí, protože šok devalvace v Číně ve třetím čtvrtletí roku 2015.

Očekávání obchodníků s možnostmi výkyvů v měnách EM se od března 2017 zvýšilo na vrchol a index volatility společnosti JPMorgan Chase & Co. vykazuje nejhorší dynamiku v první polovině roku 2013. Většinu růstu tvoří měny Latinské Ameriky, EM Evropa, Střední východ a Afrika.

• Nejhorší výsledek vykázala turecká lír - měsíční index volatility vzrostl o 159 procent a je nejvyšší od ledna 2009
• Indikátor volatility v Brazílii vzrostl o 72 procent, blížící se ročnímu maximu
• Index kolísání mexického peso vzrostl o 68 procent, nejsilnější od listopadu 2016
• Volatilita rublu v tomto čtvrtletí vzrostla o 49 procent a dosáhla maximální úrovně s nárůstem rychlosti v roce 2014
• Jihoafrický rand zaznamenal 42% nárůst volatility nebo největší čtvrtletní růst od června 2013

Tato pět měn je nejvíce vystavena nově vznikajícím tržním trasám